Вычисление проекционной оценки маргинальной плотности решения стохастических дифференциальных уравнений методом Монте-Карло

Наименование РИД	Вычисление проекционной оценки маргинальной плотности решения стохастических дифференциальных уравнений методом Монте-Карло
Реферат	Программа предназначена для вычисления проекционной оценки маргинальной плотности решения стохастических дифференциальных уравнений методом Монте-Карло. Вектор состояния динамической системы задан автономными стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ) в смысле Ито. Для моделирования решения используются метод Эйлера–Маруямы. Для указанной компоненты вектора состояния системы оцениваются интервал значений, рандомизированная проекционная оценка плотности и ее максимальное значение. Проекционная оценка плотности вероятности строится с использованием полиномов Лежандра.
Возможные направления использования	Программа может быть полезна при решении задач фильтрации, где используется критерий максимума апостериорной вероятности, а также в задачах управления нелинейными системами
Количество опытных образцов	1
Количество просмотров	1
Наличие дополнительных файлов	False
Использование РИД правообладателем	False
Внешнее использование РИД	False
НИОКТР (JSON)	{}
ИКСИ (JSON)	[]
ИКСПО (JSON)	[]
ОЭСР (JSON)	[]
Дата первого статуса	2026-01-21T06:11:47.637013+00:00
Предполагаемый тип результата	Программа для ЭВМ
Ожидаемая роль	Исполнитель
Заказчик	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководитель работы	Михайлов Геннадий Алексеевич
Руководитель организации	Марченко Михаил Александрович
Регистрационный номер НИОКТР	125041105140-6
Последний статус	Подтверждена, 626020400060-8, 2026-02-04 09:52:02 UTC
ОКПД	Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии
Ключевые слова	Стохастические дифференциальные уравнения; метод Эйлера–Маруямы; маргинальная плотность; проекционная оценка; полиномы Лежандра
Исполнители	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГЕОФИЗИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Авторы	Михеев Ярослав Витальевич; Аверина Татьяна Александровна
Коды тематических рубрик	27.43.51 - Применение теоретико-вероятностных и статистических методов
OESR	Прикладная математика
Приоритеты научно-технического развития	а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта;